実践デリバティブ ―Excelでデータ分析―

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デリバティブ理論の歴史や理論を丁寧に解説！
デリバティブを解説する書籍は数多く出版されていますが、難解な専門書か最低限の知識に絞った入門書のどちらかで、極端なものがほとんどです。本書は、先物、スワップ、オプションなどのデリバティブ（金融派生商品）について、「何となく聞いたことがある」から「説明・提案できる」レベルへ、実践的な知識をわかりやすく説明する解説書です。一般的に取引されるデリバティブについて、事例も交えながら解説しており、金融系の企業に勤めるビジネスマンの実務で活用できる書籍を目指します。また、実際のマーケットでの取引を理論とともに解説し、上級レベルにステップアップしたい人の内容理解にもつなげます。最近のデジタル・トランスフォーメーションとの関係や巨額損失事故等の紹介を増やすなど、経済環境の変化にあわせた新しい内容も取り入れています。

まえがき
第1章　OTC デリバティブ市場とレポ市場
第2章　フォワード金利と金利スワップ取引
第3章　オプション理論の考え方
第4章　リスク・パラメータの古典力学
第5章　代表的なオプション取引
第6章　さまざまなオプション取引
第7章　金利の期間構造モデル
第8章　コンスタント・マチュリティー・スワップ（CMS）
第9章　信用デリバティブとシンセティックCDO
第10章　さまざまな仕組債
第11章　国際金融危機とデリバティブ理論の変貌
補足説明
補足説明1　正規分布の発見的導出
補足説明2　ブラック・ショールズ・マートン・モデル
補足説明3　マートンのデフォルト構造モデル
補足説明4　デリバティブ・プライシングの基礎確率偏微分方程式
補足説明5　有限差分法によるオプション・プライシング
補足説明6　現担保付債券貸借取引
補足説明7　デリバティブ損失事件の本質
補足説明8　金融情報技術の発展とデリバティブ市場
参考文献
索　引
補論

参考文献

9784274223945