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※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。ベクトル自己回帰（VAR)に特化した実用書 本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。 改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。第２版によせてまえがき第1章 Rについて第2章 VAR分析の紹介第3章 時系列分析の基礎第4章 VAR分析の基礎第5章 ラグ次数の選択問題第6章 単位根検定第7章 共和分検定第8章 撹乱項に関する仮説検定第9章 推定と識別問題第10章 係数パラメータに関する仮説検定第11章 インパルス応答分析第12章 推定後のモデル変換第13章 インパルス応答分析の区間推定第14章 予測誤差の分散分解第15章 グランジャー因果性検定第16章 ヒストリカル分解第17章 その他のVAR分析あとがき 本書を終えるにあたり索引参考文献分布表
9784274232121
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